單項選擇題若一種可交割債券的息票率高于期貨合約所規(guī)定的名義息票率，則其轉(zhuǎn)換因子（）。
A.大于1
B.等于1
C.小于1
D.不確定
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1.單項選擇題在期貨交易中，由于每日結(jié)算價格的波動而對保證金進行調(diào)整的數(shù)額稱為（）。
A.初始保證金
B.維持保證金
C.變動保證金
D.以上均不對
2.單項選擇題在芝加哥交易所按2005年10月的期貨價格購買一份美國中長期國債期貨合約，如果期貨價格上升2個基點，到期日你將盈利（損失）（）乘數(shù)1000。
A.損失2000美元
B.損失20美元
C.盈利20美元
D.盈利2000美元
3.單項選擇題利用預(yù)期利率的上升，一個投資者很可能（）。
A.出售美國中長期國債期貨合約
B.在小麥期貨中做多頭
C.買入標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨和約
D.在美國中長期國債中做多頭
最新試題
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
題型：判斷題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
題型：多項選擇題
股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
題型：單項選擇題
伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）
題型：單項選擇題
可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險收益率的關(guān)系為（）
題型：單項選擇題
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
題型：單項選擇題
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
題型：判斷題