單項選擇題期貨不完美的套期保值主要源于基差風(fēng)險和（）。
A.數(shù)量風(fēng)險
B.外匯風(fēng)險
C.利率風(fēng)險
D.兌現(xiàn)風(fēng)險
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1.單項選擇題遠期合約可以被看做交換幾次現(xiàn)金流的互換？（）
A.二次
B.一次
C.三次
D.多次
2.單項選擇題假設(shè)6個月的套期保值期間，一份組合的價值是30萬元。如果6個月的國債報價是100-13，合約規(guī)模是100000元。該投資組合的久期是8，并且期貨合約的久期是12。那么，收益率發(fā)生很小改變量時套期保值的合約數(shù)是（）。
A.298份多頭
B.298份空頭
C.199份多頭
D.199份空頭
3.單項選擇題哪年中國證監(jiān)會作出了暫停國債期貨交易試點的決定，中國第一個金融期貨品種宣告夭折？（）
A.1994年4月17日
B.1995年5月17日
C.1995年2月23日
D.1996年2月23日
4.單項選擇題芝加哥商品交易所（CME）規(guī)定1點指數(shù)代表多少美元？（）
A.250美元
B.300美元
C.200美元
D.240美元
5.單項選擇題有利息支付的債券的久期要（）債券的有效期。
A.大于
B.小于
C.等于
D.不小于
最新試題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項選擇題
已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
題型：多項選擇題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項選擇題
投資組合在極小時間間隔內(nèi)的瞬時收益率與該時間間隔內(nèi)的無風(fēng)險收益率的關(guān)系為（）
題型：單項選擇題
有關(guān)風(fēng)險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
題型：單項選擇題
除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
題型：單項選擇題
馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項選擇題
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
題型：判斷題