問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】什么是套利？套利的特征？

答案：套利是指利用一個(gè)或多個(gè)市場(chǎng)存在的價(jià)格差異，在沒(méi)有任何風(fēng)險(xiǎn)且無(wú)須投資者自有資金的情況下獲取利潤(rùn)的行為。
套利的特...

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問(wèn)答題

【計(jì)算題】假設(shè)標(biāo)的物現(xiàn)價(jià)為179.50，看漲期叔的權(quán)利金為3.75、執(zhí)行價(jià)格為177.50，求看漲期叔的時(shí)間價(jià)值。

答案：已知：期權(quán)價(jià)格=3.75，
內(nèi)在價(jià)值=179.5-177.5=2
由于：期權(quán)價(jià)格=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間價(jià)值...

問(wèn)答題

【計(jì)算題】
X公司和Y公司的各自在市場(chǎng)上的10年期500萬(wàn)美元的投資可以獲得的收益率為：

X公司希望以固定利率進(jìn)行投資，而Y公司希望以浮動(dòng)利率進(jìn)行投資。請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)一個(gè)利率互換，其中銀行作為中介獲得的報(bào)酬是0.2％的利差，而且要求互換對(duì)雙方具有同樣的吸引力。

答案： X公司在固定利率投資上的年利差為0.8％，在浮動(dòng)利率投資上的年利差為0。因此互換帶來(lái)的總收益是0.8％。其中有0.2％要...