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問(wèn)答題計(jì)算下面金融機(jī)構(gòu)的杠桿修正久期缺口。其擁有1000000元資產(chǎn)，投資于30年、利率為10%、每半年付息一次且以面值出售的國(guó)庫(kù)券，久期為9.94年。還擁有900000元的負(fù)債，是通過(guò)2年期、利率為7.25%、每半年付息一次且以面值出售的債券籌集的資金。如果△R/（1+R/2）=-0.0020，對(duì)凈值有何影響？

參考答案：

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1.問(wèn)答題以面值出售的每半年支付一次利息且利率為10%的11年期國(guó)庫(kù)券的久期為多少？

參考答案：

2.問(wèn)答題 思考下列問(wèn)題
（1）期限為4年，利率為10%，半年付息的國(guó)庫(kù)券久期為多少？
（2）期限為3年，利率為10%，半年付息的國(guó)庫(kù)券久期為多少？
（3）期限為2年，利率為10%，半年付息的國(guó)庫(kù)券久期為多少？
（4）從以上計(jì)算中你可以得出久期與到期期限之間的關(guān)系是什么嗎？

參考答案：

3.問(wèn)答題 思考以下問(wèn)題：
（1）面值為100元，期限為5年，利率為10%，每半年付息國(guó)庫(kù)券的久期為多少？
（2）如果該國(guó)庫(kù)券的收益率上升到14%，久期為多少？上升到16%呢？
（3）通過(guò)以上計(jì)算歸納出久期與收益率之間的關(guān)系。

參考答案：

4.問(wèn)答題假設(shè)持有一種面值為1000元的債券。期限為2年，收益率為11.5%的零息債券的久期為多少？

參考答案：

5.問(wèn)答題假設(shè)持有一種面值為1000元的債券。期限為2年，年利率為10%，收益率為12%的久期為多少？

參考答案：