多項選擇題在運(yùn)用遠(yuǎn)期（期貨）進(jìn)行套期保值的時侯，需要考慮的問題為（）
A.合約的選擇
B.合約到期日的選擇
C.合約頭寸方向的選擇
D.合約數(shù)量的選擇
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1.單項選擇題假設(shè)投資者A手中持有某種現(xiàn)貨資產(chǎn)價格為3000000元。擬運(yùn)用某種資產(chǎn)與該資產(chǎn)相似的期貨合約進(jìn)行3個月期的套期保值。如果該現(xiàn)貨資產(chǎn)收益率的季度標(biāo)準(zhǔn)差為0.32，該期貨收益率的季度標(biāo)準(zhǔn)差為0.78，兩個收益率的相關(guān)系數(shù)為0.27，每份期貨合約的規(guī)模為200000元。3個月期貨合約的最小方差套期保值比率是多少？（）
A.1.42
B.1.67
C.1.92
D.2.13
2.單項選擇題假設(shè)投資者A于2018年10月10日進(jìn)行中國金融期貨交易所的滬深300指數(shù)期貨交易，開倉買進(jìn)10月滬深300指數(shù)期貨合約3手，均價為2935.00點。假設(shè)初始保證金和維持保證金的比例均為15%，該投資者需提交多少保證金？（）
A.39.62
B.40.38
C.41.67
D.42.26
3.多項選擇題假設(shè)某個遠(yuǎn)期合約的交割價格為K，而遠(yuǎn)期合約的合理的交割價格為F。如果K＞F，則套利者應(yīng)該怎么操作？（）
A.遠(yuǎn)期做多
B.遠(yuǎn)期做空
C.現(xiàn)貨做多
D.現(xiàn)貨做空
4.單項選擇題假設(shè)股票指數(shù)的資產(chǎn)紅利率為q，市場的無風(fēng)險利率為r，其持有成本為（）
A.r
B.q
C.r-q
D.r+q
5.單項選擇題通過期貨價格而獲得某種商品的價格信息，這是期貨市場什么主要功能？（）
A.鎖定利率
B.商品交換
C.價格發(fā)現(xiàn)
D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
最新試題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
題型：判斷題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項選擇題
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項選擇題
某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
題型：多項選擇題
伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）
題型：單項選擇題
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動具備的特征有（）
題型：多項選擇題
造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）
題型：多項選擇題
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
題型：判斷題