單項選擇題

以特雷納-布萊克模型為例，積極投資組合的阿爾法為1%。市場指數(shù)的期望回報為16%，市場投資組合的收益率方差為4%。積極投資組合的非系統(tǒng)方差為1%，無風險收益率為8%。積極投資組合的貝塔為1.05。積極投資組合的最佳比例為（）。

A.48.7%
B.50.0%
C.51.3%
D.100%
E.以上各項均不準確

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