如果全國的貸款市場組合安排和abc銀行的貸款組合安排如下表所示，計算該銀行的貸款組合相對于全國平均水平的風險度。
現(xiàn)有如下三筆具有不同收益和方差的貸款組合，請問如果你是貸款管理者，將如何比較它們的優(yōu)劣，并給出理由。
現(xiàn)有某銀行的一個兩筆貸款的貸款組合。貸款A的占比為30%，預期收益率為10%，貸款收益的標準差為15%；貸款B的占比為70%，預期收益率15%，貸款收益標準差為20%；兩筆貸款的收益協(xié)方差為0.02。
最新試題
利率風險管理的必要性有（）
下列有關久期的說法正確的是（）
在單一匯率法下，以現(xiàn)行匯率進行折算的有（）。
CM模型取決于（）。
資產(chǎn)結構理論包括（）。
遠期利率協(xié)議中，包括（）要素。
利率互換都存在（）風險。
金融風險的識別與分析包括（）。
在外匯風險管理中，會計風險管理的目的是盡量減少企業(yè)的會計性暴露凈頭寸。實現(xiàn)這一目的的手段主要有（）
在1?4的遠期率協(xié)議中，1?4是指（）。
