以下哪一項(xiàng)對(duì)LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）

浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的）

自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。

以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）