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單一指數(shù)模型假設(shè)影響資產(chǎn)價格波動的主要和共同的因素是市場總體價格水平。
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當(dāng)投資的股票的種類非常多時,組合的風(fēng)險主要來自于市場風(fēng)險,非系統(tǒng)風(fēng)險將會非常低。
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方差反映的是變量對期望值的離散程度,在投資中,把風(fēng)險定義為實際收益偏離預(yù)期收益的程度,方差越大,代表股票的風(fēng)險越大。
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