某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。

根據套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）

利用貨幣互換無法實現信用套利。

可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。

運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。

投資組合在極小時間間隔內的瞬時收益率與該時間間隔內的無風險收益率的關系為（）

可以從債券組合的角度為互換定價。

一個不付紅利的歐式看漲期權，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權的價格為（）

標準布朗運動具備的特征有（）