A.利率風(fēng)險(xiǎn)不具備隱蔽性 B.利率風(fēng)險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn) C.利率變動(dòng)與央行貨幣政策、通貨膨脹預(yù)期無(wú)關(guān) D.利率風(fēng)險(xiǎn)是指因利率變化而產(chǎn)生的基金價(jià)值的不確定性
業(yè)績(jī)歸因方法Brison模型將股票型基金的收益與基準(zhǔn)組合收益的差異歸因于()。 Ⅰ.資產(chǎn)配置 Ⅱ.行業(yè)與證券選擇 Ⅲ.交叉效應(yīng)
A.Ⅰ,Ⅱ B.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ C.Ⅰ,Ⅲ D.Ⅱ,Ⅲ
A.-0.25 B.-0.75 C.0 D.1