隨機(jī)誤差項(xiàng)iu和殘差項(xiàng)ie是一回事。

隨機(jī)變量的條件均值與非條件均值是一回事。

引入虛擬變量后，用普通最小二乘法得到的估計(jì)量仍是無偏的。

多重共線性是總體的特征。

在同一時(shí)間不同統(tǒng)計(jì)單位的相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)組合，是（）

異方差會(huì)使OLS估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤差高估，而自相關(guān)會(huì)使其低估。

古典線性回歸模型具有哪些基本假定。

杜賓—瓦爾森檢驗(yàn)?zāi)軌驒z驗(yàn)出任何形式的自相關(guān)。

擬合優(yōu)度R2的值越大，說明樣本回歸模型對(duì)總體回歸模型的代表性越強(qiáng)。

在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。