隨機誤差項iu和殘差項ie是一回事。

多重共線性是一種隨機誤差現(xiàn)象。

杜賓—瓦爾森檢驗能夠檢驗出任何形式的自相關。

線性回歸模型意味著變量是線性的。

將一年四個季度對被解釋變量的影響引入到包含截距項的回歸模型當中，則需要引入虛擬變量的個數(shù)為（）

在異方差的情況下，OLS估計量誤差放大的原因是從屬回歸的2R變大。

在存在接近多重共線性的情況下，回歸系數(shù)的標準差會趨于變小，相應的t值會趨于變大。

多重共線性是總體的特征。

計量經濟模型分析經濟問題的基本步驟。

異方差問題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關則總是存在于時間序列數(shù)據(jù)中。