整個(gè)多元回歸模型在統(tǒng)計(jì)上是顯著的意味著模型中任何一個(gè)單獨(dú)的變量均是統(tǒng)計(jì)顯著的。

如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計(jì)量是有偏無效的。

將一年四個(gè)季度對被解釋變量的影響引入到包含截距項(xiàng)的回歸模型當(dāng)中，則需要引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（）

線性回歸模型意味著變量是線性的。

異方差問題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關(guān)則總是存在于時(shí)間序列數(shù)據(jù)中。

隨機(jī)誤差項(xiàng)iu和殘差項(xiàng)ie是一回事。

多重共線性是一種隨機(jī)誤差現(xiàn)象。

內(nèi)生變量的滯后值仍然是內(nèi)生變量。

為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個(gè)定性變量有m類，則要引入m個(gè)虛擬變量。

對于多元回歸模型，如果聯(lián)合檢驗(yàn)結(jié)果是統(tǒng)計(jì)顯著的則意味著模型中任何一個(gè)單獨(dú)的變量均是統(tǒng)計(jì)顯著的。