問答題

【簡答題】什么是期權的套期保值率？套期保值率對看漲期權與看跌期權各有何不同？請予解釋。

答案：期權的套期保值率即指股價增長1美元時期權價格的變化。看漲期權有一個正的套期保值率，看跌期權有一個負的套期保值率，套期保值...

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【簡答題】哪些影響期權價格的變量是不能被觀察到的？如果這些變量被高估或低估了，將對期權價值產生哪些影響？

答案：已在外發(fā)行的股票的變動性是很難預測的，但可從歷史性數(shù)據(jù)中做一估計。如果隱性的變動性低于實際發(fā)生的變動性，則期權的價值會被...

【簡答題】討論期權價格與到期時間，以及發(fā)行股票的易變性和實施價格之間的關系。

答案：距到期日的時間越長，溢價越高，這是因為期權可能變得更有價值（有更長的時間觀察股價變動）。股票的波動性越大，期權的價值越高...