單項選擇題出版公司要求在合同中加入一條責任免除條款,指明是由作者而非出版社對出版物中的剽竊負責,這屬于哪一類風險應對手段?()
A.風險控制
B.風險規(guī)避
C.風險轉移
D.風險分散
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1.單項選擇題下面關于資產之間的相關性對兩個資產構成的組合風險價值影響,判斷錯誤的是()
A.兩個資產完全正相關,各自的風險價值分別為VaR1和VaR2,組合風險價值VaR=VaR1+VaR2
B.兩個資產完全負相關,各自的風險價值分別為VaR1和VaR2,組合風險價值VaR=IVaR1-VaR2
C.兩個資產完全不相關,各自的風險價值分別為VaR1和VaR2,組合風險價值VaR=0
D.相關系數越大,組合風險價值越大
2.單項選擇題在95%置信水平下,一個投資者持有價值100萬元的證券組合30天的風險價值VaR=5萬元,它的意思是指()
A.該投資者的證券組合在30天內損失超過5萬的概率為95%
B.有95%的概率把握,該投資者的證券組合在30天內最多遭受的損失不會超過5萬元
C.該投資者的證券組合在30天內遭受的最大損失不會超過5萬元,可靠性水平為5%
D.有95%的概率把握,該投資者的證券組合在30天內遭受的平均損失不會超過5萬元
3.單項選擇題風險價值(VaR),是指在正常市場條件下,在設定置信水平和持有周期內,資產組合所面臨的()
A.損失
B.平均損失
C.最小可能損失
D.最大可能損失
4.單項選擇題1952年馬科維茨提出的基于方差為風險的最優(yōu)資產組合選擇理論,該方法中主要采用的是哪一種金融風險度量方法?()
A.靈敏度方法
B.波動性方法
C.壓力測試和極值分析方法
D.風險價值方法
5.單項選擇題下面哪類方法適合于對單一金融工具(單一產品、單一風險)在市場因子變化較小時的風險進行度量,而不適合于對復雜證券組合及市場因子大幅波動情形下的風險度量?()
A.靈敏度方法
B.波動性方法
C.風險價值方法
D.壓力測試和極值分析方法
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