A.2.9927
B.4.2064
C.4.9927
D.6.2064
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A.預(yù)期理論認(rèn)為長期債券的利率應(yīng)等于短期債券的利率，債券期限不影響利率
B.預(yù)期理論認(rèn)為不同期限的債券的預(yù)期回報率必須相等
C.預(yù)期理論認(rèn)為債券投資者對于不同到期期限的債券沒有特別的偏好
D.隨著時間的推移，不同到期期限的債券利率有同向運動的趨勢
A.通貨膨脹溢價
B.期限風(fēng)險溢價
C.違約風(fēng)險溢價
D.流動性風(fēng)險溢價
A.投資期望收益率
B.銀行貸款基準(zhǔn)利率
C.社會實際平均收益率
D.沒有風(fēng)險的資金市場的平均利率
A.貝塔值測度系統(tǒng)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差測度非系統(tǒng)風(fēng)險
B.貝塔值測度系統(tǒng)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差測度整體風(fēng)險
C.貝塔值測度財務(wù)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差測度經(jīng)營風(fēng)險
D.貝塔值只反映市場風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差還反映特有風(fēng)險
A.β系數(shù)可以為負(fù)數(shù)
B.β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素
C.投資組合的β系數(shù)一定會比組合中任一單只證券的β系數(shù)低
D.β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險
最新試題
有甲、乙兩臺設(shè)備可供選用，甲設(shè)備的年使用費比乙設(shè)備低2000元，但價格高于乙設(shè)備6000元。若資本成本為12％，選用甲設(shè)備有利的使用期至少為（）年。
甲證券的期望報酬率為6％（標(biāo)準(zhǔn)差為10％），乙證券的期望報酬率為8％（標(biāo)準(zhǔn)差為15％），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（）。
計算股票A和股票B報酬率的相關(guān)系數(shù)。
下列有關(guān)利率期限結(jié)構(gòu)理論表述正確的有（）。
下列表述中正確的有（）。
下列關(guān)于投資組合的說法中，錯誤的是（）。
甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)為0．3，根據(jù)投資x和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標(biāo)準(zhǔn)差的關(guān)系如下圖所示，甲公司投資組合的有效組合是（）。
下列關(guān)于證券市場線的表述中，正確的有（）。
下列關(guān)于報價利率與有效年利率的說法中，正確的是（）。
關(guān)于股票或股票組合的貝塔系數(shù)，下列說法中正確的有（）。