A.資本*市場線描述的是由風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界B.資本*市場線的市場均衡點(diǎn)會受剄投資者對風(fēng)險的態(tài)度的影響C.證券市場線的斜率會受到投資者對風(fēng)險的態(tài)度的影響,投資人越厭惡風(fēng)險,斜率越低D.證券市場線測度風(fēng)險的工具是β系數(shù),資本*市場測度風(fēng)險的工具是標(biāo)準(zhǔn)差
A.在無風(fēng)險報酬率不變、風(fēng)險厭惡感增強(qiáng)的情況下,市場組合的必要報酬率上升 B.在風(fēng)險厭惡感不變、預(yù)期通貨膨脹率上升的情況下,市場組合的必要報酬率上升 C.在無風(fēng)險報酬率不變、風(fēng)險厭惡感增強(qiáng)的情況下,無風(fēng)險資產(chǎn)和市場組合的必要報酬率等額上升 D.在風(fēng)險厭惡感不變、預(yù)期通貨膨脹率上升的情況下,無風(fēng)險資產(chǎn)和市場組合的必要報酬率等額上升
A.期望報酬率 B.各種可能的報酬率概率分布的離散程度 C.期望報酬率的方差 D.期望報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差