A.無效集是比最小方差組合期望報酬率還低的投資機會的集合
B.無效集比最小方差組合不但報酬低，而且風險大
C.有效集曲線上的投資組合在既定的風險水平上，期望報酬率不一定是最高的
D.有效集曲線上的投資組合在既定的收益水平上風險是最低的

A.年度內(nèi)的復利次數(shù)越多，則有效年利率高于報價利率的差額越大
B.從統(tǒng)計學上可以證明，幾種商品的利潤率和風險是獨立的或是不完全相關(guān)的。在這種情況下，企業(yè)的總利潤率的風險并不能夠因多種經(jīng)營而減少
C.按照資本資產(chǎn)定價模型，某股票的B系數(shù)與該股票的必要報酬率正相關(guān)
D.證券報酬率之間的相關(guān)系數(shù)越大，風險分散化效應就越弱，機會集是一條直線

A.只承擔市場風險
B.只承擔特有風險
C.只承擔非系統(tǒng)風險
D.只承擔系統(tǒng)風險

A.股票的貝塔系數(shù)反映個別股票相對于平均風險股票的變動程度
B.股票組合的貝塔系數(shù)反映股票投資組合相對于平均風險股票的變動程度
C.股票組合的貝塔系數(shù)是構(gòu)成組合的各股票貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)
D.股票的貝塔系數(shù)衡量個別股票（或股票組合）的系統(tǒng)風險

A.資本*市場線描述的是由風險資產(chǎn)和無風險資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界
B.資本*市場線的市場均衡點會受剄投資者對風險的態(tài)度的影響
C.證券市場線的斜率會受到投資者對風險的態(tài)度的影響，投資人越厭惡風險，斜率越低
D.證券市場線測度風險的工具是β系數(shù)，資本*市場測度風險的工具是標準差