A.無風險報酬率越大,證券市場線在縱軸的截距越大 B.證券市場線描述了由風險資產(chǎn)和無風險資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界 C.投資者對風險的厭惡感越強,證券市場線的斜率越大 D.預計通貨膨脹率提高時,證券市場線向上平移
A.標準差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風險 B.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值 C.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術(shù)加權(quán)平均值 D.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風險
A.無風險報酬率 B.風險組合的期望報酬率 C.風險組合的標準差 D.投資者個人的風險偏好