A.對于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)來說，該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)
B.對于以該股票為標(biāo)的物的看跌期權(quán)來說，該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)
C.對于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)的多頭來說，內(nèi)在價(jià)值為0
D.對于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)的空頭來說，內(nèi)在價(jià)值為0
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你可能感興趣的試題
A.如果預(yù)計(jì)市場價(jià)格不發(fā)生變動，應(yīng)采用空頭對敲策略
B.多頭對敲是同時買進(jìn)一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價(jià)格、到期日都相同
C.空頭對敲是指賣出一只股票的看漲期權(quán)同時買進(jìn)另一只股票的看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價(jià)格、到期日都相同
D.多頭對敲策略對于預(yù)計(jì)市場價(jià)格將發(fā)生劇烈變動，但是不知道升高還是降低的投資者非常有用
A.股票加多頭看漲期權(quán)組合
B.出售1股股票，同時買入1股該股票的看漲期權(quán)
C.股票加空頭看漲期權(quán)組合
D.出售1股股票，同時賣出1股該股票的
A.歐式看漲期權(quán)的空頭擁有在到期日以固定價(jià)格的購買標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
B.美式看漲期權(quán)的空頭可以在到期日或到期日之前的任何時間執(zhí)行以固定價(jià)格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
C.歐式看跌期權(quán)的多頭擁有在到期日或到期日前之前的任何時間執(zhí)行以固定價(jià)格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
D.美式看跌期權(quán)的多頭擁有在期日或到期日前之前的任何時間執(zhí)行以固定價(jià)格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
A.對于買入看漲期權(quán)而言，到期日股票市價(jià)高于執(zhí)行價(jià)格時，凈損益大于0
B.買入看跌期權(quán)，獲得在到期日或到期日之前按照執(zhí)行價(jià)格購買某種資產(chǎn)的權(quán)利
C.多頭看漲期權(quán)的最大凈收益為期權(quán)價(jià)格
D.空頭看漲期權(quán)的最大凈收益為期權(quán)價(jià)格
A.美式看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行
B.無風(fēng)險(xiǎn)利率越高，美式看漲期權(quán)價(jià)值越低
C.美式看漲期權(quán)的價(jià)值通常小于相應(yīng)歐式看漲期權(quán)的價(jià)值
D.較長的到期時間能增加其價(jià)值
最新試題
若乙投資人賣出一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時空頭看漲期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
投資者對該股票價(jià)格未來走勢的預(yù)期，會構(gòu)建一個什么樣的簡單期權(quán)投資策略？若考慮貨幣時間價(jià)值，價(jià)格需要變動多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？
若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元．此時期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型估算期權(quán)價(jià)值時，下列表述正確的有（）。
對股票期權(quán)價(jià)值影響最主要的因素是（）。
同時賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價(jià)格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。
若丁投資人賣出一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
甲公司股票當(dāng)前市價(jià)為20元，有一種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的6個月到期的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為25元，期權(quán)價(jià)格為4元，該看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是（）元。
執(zhí)行價(jià)格為32元的1年的A公司股票的看跌期權(quán)售價(jià)是多少（精確到0．0001元）？
下列有關(guān)期權(quán)時間溢價(jià)的表述正確的有（）。