單項(xiàng)選擇題
如果為每半年付息，測(cè)量資產(chǎn)或負(fù)債價(jià)格對(duì)利率變化的敏感度的公式為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
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1.單項(xiàng)選擇題當(dāng)債券的到期日不斷增加時(shí)，久期也增加，但以一個(gè)（）速率在增加。
A.遞增
B.不變
C.遞減
D.不確定
2.單項(xiàng)選擇題債券的票面利率越大，久期（）。
A.越小
B.越大
C.不變
D.不確定
3.單項(xiàng)選擇題債券的久期為8.23年，收益為8﹪，其修正的久期為（）。
A.9.37年
B.6.72年
C.8.23年
D.7.62年
4.單項(xiàng)選擇題債券為永久性公債，面值為1000元，其久期為（）。
A.10年
B.13.5年
C.12.5年
D.14.5年
5.單項(xiàng)選擇題期限為2年，面值為1000元的零息債券的久期為（）。
A.1.909年
B.1.878年
C.2年
D.2.709年
最新試題
訂立保值條款有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
遠(yuǎn)期利率協(xié)議中，包括（）要素。
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信用風(fēng)險(xiǎn)的類型有（）。
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減少經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)暴露的控制方法有（）。
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信用風(fēng)險(xiǎn)的影響因素有（）。
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在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中，對(duì)會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的管理，涉及折算匯率的選擇。通常，可以選擇的匯率有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下列哪個(gè)模型利用期權(quán)定價(jià)理論？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
用確定性來(lái)代替風(fēng)險(xiǎn)的金融衍生工具包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
金融風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)控系統(tǒng)的職能有（）。
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資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題