單項選擇題以下屬于國債期貨跨品種套利的是（）。
A.5年期國債期貨3月合約和6月合約之間的套利
B.5年期國債期貨3月合約和其可交割國債140003之間的套利
C.5年期國債期貨3月合約和10年期國債期貨3月合約之間的套利
D.5年期國債期貨3月合約和其CTD券之間的套利
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題標準的美國短期國庫券期貨合約的面額為100萬美元，期限為90天，最小價格波動幅度為一個基點，則利率每波動一點所帶來的一份合約價格的變動為（）美元。
A.25
B.32.5
C.50
D.100
2.單項選擇題在市場流動性足夠的前提下，3月4日．某機構投資者看到5年期國債期貨TF1506合約和TF1503合約之間的價差偏高，于是采用賣出套利策略建立套利頭寸，賣出100手TF1506合約，同時買入100手TFl503合約，成交價差為1．080元。該投資者平倉原套利頭寸后，獲利（）萬元。（平倉時價差為0．980元）
A.8
B.10
C.12
D.15
3.單項選擇題2013年記賬式附息（三期）國債，票面利率為3．42％，到期日為2020年1月24日。對應于TF1509合約的轉換因子為1．0167。2015年4月3日，該國債現(xiàn)貨報價為99．640，應計利息為0．6372，期貨結算價格為97．525。TF1509合約最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日計161天，持有期間含有利息為1．5085。該國債的發(fā)票價格為（）。
A.100.2772
B.100.3342
C.100.4152
D.100.6622
4.單項選擇題以下屬于利率期權的是（）。
A.國債期權
B.股指期權
C.股票期權
D.貨幣期權
5.單項選擇題2013年2月27日。國債期貨TF1403合約價格為92．640元，其可交割國債140003凈價為101．2812元，轉換因子1．0877，140003對應的基差為（）元。
A.0.5167
B.8.6412
C.7.8992
D.0.0058
最新試題
常見的確定合約數(shù)量的方法有（）。
題型：多項選擇題
某公司在6月20日預計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
利率期貨價格波動的影響因素包括（）。
題型：多項選擇題
下列關于歐洲美元的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題
下列關于CME的3個月歐洲美元期貨的說法中，正確的有（）。
題型：多項選擇題
利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標的不同，主要分為（）。
題型：多項選擇題
下列屬于短期利率期貨的有（）。
題型：多項選擇題
利率期貨的空頭套期保值者（）。
題型：多項選擇題
下列關于利率期貨交割方式的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題
下列屬于貨幣市場利率工具的有（）。
題型：多項選擇題