股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

在計(jì)算買(mǎi)賣(mài)期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后，所需買(mǎi)賣(mài)的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

股指期貨自身的特殊性有（）。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

2015年1月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開(kāi)展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）

股指期貨通常可應(yīng)用于（）。

目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括（）。

（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）

期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。