單項(xiàng)選擇題

產(chǎn)品發(fā)行者可利用場內(nèi)期貨合約來對沖同標(biāo)的含期權(quán)的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的（）風(fēng)險(xiǎn)。

A.Rho
B.Theta
C.Vega
D.Delta

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單項(xiàng)選擇題

大豆期貨看漲期權(quán)的Delta值為0．8，意味著（）。

A.大豆期貨價格增加小量X，期權(quán)價格增加0.8X
B.大豆期貨價格增加小量X，期權(quán)價格減少0.8X
C.大豆價格增加小量X，期權(quán)價格增加0.8X
D.大豆價格增加小量X，期權(quán)價格減少0.8X

單項(xiàng)選擇題

在市場中，某股票的股價為30美元/股，股票年波動率為0．12，無風(fēng)險(xiǎn)年利率為5％，預(yù)計(jì)50天后股票分紅0．8美元／股，則6個月后到期，執(zhí)行價為31美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。

A.0.5626
B.0.5699
C.0.5711
D.0.5743