單項選擇題若中證500指數為8800點，指數年股息率為3％，無風險利率為6％，根據持有成本模型，則6個月后到期的該指數期貨合約理論價格為（）點。
A.9240
B.8933
C.9068
D.9328
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1.單項選擇題持有成本理論是以（）為中心，分析期貨市場的機制，論證期貨交易對供求關系產生的積極影響，并逐漸運用到對金融期貨的定價上來。
A.融資利息
B.倉儲費用
C.風險溢價
D.持有收益
2.單項選擇題假設黃金現貨的價格為500美元，借款利率為8％，貸款利率為6％，交易費率為5％，賣空黃金的保證金為12％，則1年后交割的黃金期貨的價格區(qū)間為（）。
A.（443.8，568.7）
B.（444.8，568.7）
C.（443.8，569.7）
D.（A44.8，569.7）
3.單項選擇題對于消費類資產的商品遠期或期貨，期貨定價公式一般滿足（）。
A.F＞S+W-R
B.F＝S+W-R
C.F＜S+W-R
D.F≥S+W-R
4.單項選擇題當前股價為l5元，一年后股價為20元或l0元，無風險利率為6％，計算剩余期限為1年的看跌期權的價格所用的風險中性概率為（）
A.0.59
B.0.65
C.0.75
D.0.5
5.單項選擇題某投資者與證券公司簽署權益互換協議，以固定利率10％換取5000萬元滬深300指數漲跌幅，每年互換一次，當前指數為4000點，一年后互換到期，滬深300指數上漲至4500點，該投資者收益（）萬元。
A.125
B.525
C.500
D.625
最新試題
在B-S-M定價模型中，假定資產價格是連續(xù)波動的且波動率為常數。
題型：判斷題
對于看跌期權，標的價格越高，利率對期權價值的影響越大。
題型：判斷題
影響期權定價的因素包括標的資產價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。
題型：判斷題
持有成本理論的基本假設包括無風險利率相同且維持不變，基礎資產不允許賣空等條件。
題型：判斷題
對于看跌期權隨著到期日的臨近，當標的資產=行權價時，Delta收斂于-1。
題型：判斷題
看漲期權的Gamma值都是正值，看跌期權的Gamma值是負值。
題型：判斷題
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。
題型：判斷題
法國數學家巴舍利耶首次提出了股價S應遵循幾何布朗運動。
題型：判斷題
在現實生活中，持有成本模型的計算結果是一個定價區(qū)間。
題型：判斷題
實值、虛值和平價期權的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。
題型：判斷題