單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于Delta和Gamma的共同點(diǎn)的表述中正確的有（）。

A.兩者的風(fēng)險(xiǎn)因素都為標(biāo)的價(jià)格變化
B.看漲期權(quán)的Delta值和Gamma值都為負(fù)值
C.期權(quán)到期日臨近時(shí)，對于看跌平價(jià)期權(quán)兩者的值都趨近無窮大
D.看跌期權(quán)的Delta值和Gamma值都為正值

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單項(xiàng)選擇題

關(guān)于期權(quán)的希臘字母，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

A.Delta的取值范圍為（-1.1）
B.深度實(shí)值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較小，只要標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格相近，價(jià)格的波動都會導(dǎo)致Delta值的劇烈變動，因此平價(jià)期權(quán)的Gamma值最大
C.在行權(quán)價(jià)附近，Theta的絕對值最大
D.Rho隨標(biāo)的證券價(jià)格單調(diào)遞減

單項(xiàng)選擇題

（）定義為期權(quán)價(jià)格的變化與利率變化之間的比率，用來度量期權(quán)價(jià)格對利率變動的敏感性，計(jì)量利率變動的風(fēng)險(xiǎn)。

A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega

下列關(guān)于Delta和Gamma的共同點(diǎn)的表述中正確的有（）。

你可能感興趣的試題

關(guān)于期權(quán)的希臘字母，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

（）定義為期權(quán)價(jià)格的變化與利率變化之間的比率，用來度量期權(quán)價(jià)格對利率變動的敏感性，計(jì)量利率變動的風(fēng)險(xiǎn)。

下列關(guān)于Delta和Gamma的共同點(diǎn)的表述中正確的有（）。

關(guān)于期權(quán)的希臘字母，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

（）定義為期權(quán)價(jià)格的變化與利率變化之間的比率，用來度量期權(quán)價(jià)格對利率變動的敏感性，計(jì)量利率變動的風(fēng)險(xiǎn)。