A.無套利定價理論
B.二叉樹定價理論
C.持有成本理論
D.B-S-M定價理論
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A.6.3
B.0.063
C.0.63
D.0.006
A.0.808
B.0.782
C.0.824
D.0.792
A.芝加哥商業(yè)交易所電力指數(shù)期貨
B.洲際交易所歐盟排放權(quán)期貨
C.歐洲期權(quán)與期貨交易所股指期貨
D.大連商品交易所大豆期貨
A.F=S+W-R
B.F=S+W+R
C.F=S-W-R
D.F=S-W+R
根據(jù)表2—2,若投資者已賣出10份看漲期權(quán)A,現(xiàn)擔心價格變動風險,采用標的資產(chǎn)s和同樣標的看漲期權(quán)B來對沖風險,使得組合Delta和Gamma均為中性,則相關(guān)操作為()。
表2—2資產(chǎn)信息表
A.買入10份看漲期權(quán)B,賣空21份標的資產(chǎn)
B.買入10份看漲期權(quán)B,賣空10份標的資產(chǎn)
C.買入20份看漲期權(quán)B,賣空21份標的資產(chǎn)
D.買入20份看漲期權(quán)B,賣空10份標的資產(chǎn)
最新試題
在期權(quán)風險度量指標中,參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。
計算互換中英鎊的固定利率()。
在現(xiàn)實生活中,持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。
影響期權(quán)定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。
隨著期權(quán)接近到期,平價期權(quán)受到的影響越來越大,而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。
對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近,當標的資產(chǎn)=行權(quán)價時,Delta收斂于-1。
某投資者以資產(chǎn)S作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略(即買入1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如下表所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場利率一致向上波動10個基點,則該組合的理論價值變動是()。
法國數(shù)學家巴舍利耶首次提出了股價S應遵循幾何布朗運動。
期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時,可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。
某投資者以資產(chǎn)s作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略(即買人1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如表2—6所示。若其他信息不變,同一天內(nèi),市場利率一致向上波動10個基點,則該組合的理論價值變動是()。