A.賣出4個Delta=-0.5的看跌期權 B.買入4個Delta=-0.5的看跌期權 C.賣空兩份標的資產(chǎn) D.賣出4個Delta=0.5的看漲期權
A.無持有成本 B.借貸利率不同 C.存在交易成本 D.無倉儲費用
A.Theta值通常為負 B.Rho隨期權到期趨近于無窮大 C.Rho隨期權的到期逐漸變?yōu)? D.隨著期權到期日的臨近,實值期權的Gamma趨近于無窮大