A.貝塔系數(shù)大于0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致。
B.貝塔系數(shù)小于0時，該投資組合的價格變動方向與市場相反。
C.貝塔系數(shù)大于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大。
D.貝塔系數(shù)小于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大。
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A.混合型基金的投資風(fēng)險高于股票型基金
B.混合型基金的預(yù)期收益高于股票型基金
C.混合型基金的預(yù)期收益低于債券型基金
D.混合型基金的投資風(fēng)險主要取決于股票和債券配置的比例
A.參數(shù)法
B.歷史模擬法
C.換元法
D.蒙特卡洛法
A.風(fēng)險價值又稱在險價值
B.市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合造成潛在損失
C.風(fēng)險價值成為計量市場風(fēng)險的主要指標(biāo)
D.風(fēng)險價值是事后風(fēng)險指標(biāo)
A.風(fēng)險是一個事后概念
B.損失是一個事前概念
C.事后指標(biāo)通常用來衡量和預(yù)測目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險情況
D.損失是一個事后概念
A.信用風(fēng)險
B.經(jīng)濟(jì)周期性波動風(fēng)險
C.合規(guī)風(fēng)險
D.利率風(fēng)險
最新試題
關(guān)于債券基金風(fēng)險，下面說法不正確的是（）。
關(guān)于基金的信用風(fēng)險，以下說法不正確的是（）。
某基金收益率小于無風(fēng)險利率的期數(shù)為3，該基金3期的收益率分別為6．5％，8．9％和12．8％，市場無風(fēng)險收益率為10％，該基金的下行風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)差為（）。
以下關(guān)于風(fēng)險的說法不正確的是（）。
關(guān)于股票基金的持股集中度，以下說法不正確的是（）。
以下關(guān)于事前風(fēng)險與事后風(fēng)險的說法不正確的是（）。
以下不屬于債券基金風(fēng)險的是（）。
關(guān)于下行風(fēng)險說法不正確的是（）。
以下關(guān)于風(fēng)險的說法不正確的是（）。
如果某債券基金的久期是8年，當(dāng)市場利率上升1％時，該債券基金的資產(chǎn)凈值將（）。