單項(xiàng)選擇題一只基金近4年的累計(jì)收益率為20％，那么該基金的幾何年平均收益率為（）。

A.4.66％
B.5.66％
C.6.69％
D.8.01％


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1.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于基金業(yè)績(jī)計(jì)算說法錯(cuò)誤的是（）。

A.基金收益率計(jì)算一般要求采用考慮了基金分紅再投資的算術(shù)平均收益率
B.常見的基金回報(bào)率計(jì)算期間有：最近一月、最近三月、最近六月、今年以來、最近一年、最近兩年、最近三年、最近五年、最近十年等
C.夏普比率、信息等風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益也是基金業(yè)績(jī)計(jì)算的重要部分
D.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益使得兩只基金可以在風(fēng)險(xiǎn)水平相等的條件下進(jìn)行對(duì)比

2.單項(xiàng)選擇題在Brinson業(yè)績(jī)歸因模型中，分析資產(chǎn)配置帶來的超額貢獻(xiàn)不需要用到下面的哪項(xiàng)數(shù)據(jù)？（）

A.實(shí)際組合中各類資產(chǎn)的收益率
B.實(shí)際組合中各類資產(chǎn)的權(quán)重分布
C.業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中各指數(shù)及其他組成的實(shí)際收益率
D.業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中各指數(shù)及其他組成的權(quán)重分布

3.單項(xiàng)選擇題特雷諾比率來源于CAPM理論，表示的是單位（）下的超額收益率。

A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

4.單項(xiàng)選擇題已知無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率、基金的平均收益率及基金的標(biāo)準(zhǔn)差，可以計(jì)算（）。

A.夏普指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.信息比率

最新試題

CFA協(xié)會(huì)設(shè)立全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）是為了（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

Brinson業(yè)績(jī)歸因方法分析了基金經(jīng)理的（）的能力。①資產(chǎn)配置②風(fēng)險(xiǎn)控制③行業(yè)選擇④證券選擇

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在Brinson業(yè)績(jī)歸因模型中，分析資產(chǎn)配置帶來的超額貢獻(xiàn)不需要用到下面的哪項(xiàng)數(shù)據(jù)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)說法正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)說法錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)中（）不是基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)需要考慮的因素。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下面關(guān)于夏普比率的說法正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某基金只投資軍工行業(yè)的股票，則下列指數(shù)中最適合作為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績(jī)歸因方法是Brinson方法，下列哪個(gè)因素不屬于Brinson業(yè)績(jī)歸因方法（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列說法錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題