計算互換中美元的固定利率（）。

影響期權定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。

Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權的價值相應增加。

一般來說，實值期權的Rh0值>平值期權的Rho值>虛值期權的Rho值。

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。

如表2—5所示，投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素，預計未來一周市場的波動性加強，但方向很難確定。于是采用跨式期權組合投資策略，即買入具有相同行權價格和相同行權期的看漲期權和看跌期權各1個單位，若下周市場波動率變?yōu)?0％，不考慮時間變化的影響，該投資策略帶來的價值變動是（）。

假設IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。

在期權有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。

在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結果是一個定價區(qū)間。

實值、虛值和平價期權的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。