對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標的資產(chǎn)<行權(quán)價時，Delta收斂于0。

本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。

在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。

在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。

某投資者以資產(chǎn)s作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。

某投資者以資產(chǎn)S作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。 

互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。

對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標的資產(chǎn)=行權(quán)價時，Delta收斂于-1。

波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。