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對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近,當標的資產(chǎn)<行權(quán)價時,Delta收斂于0。
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在貨幣互換中,不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。
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適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風險時,不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。
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