單項選擇題()的大小決定了國債期貨與現(xiàn)券之間的套利機(jī)會。

A.基差
B.轉(zhuǎn)換因子
C.可交割券價格
D.最便宜可交割券


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2.單項選擇題下列對利用股指期貨進(jìn)行指數(shù)化投資的正確理解是()。

A.股指期貨遠(yuǎn)月貼水有利于提高收益率
B.與主要權(quán)重的股票組合相比,股指期貨的跟蹤誤差較大
C.需要購買一籃子股票構(gòu)建組合
D.交易成本較直接購買股票更高

4.單項選擇題在指數(shù)化投資中,如果指數(shù)基金的收益超過證券指數(shù)本身收益,則稱為增強(qiáng)指數(shù)基金。下列合成增強(qiáng)型指數(shù)基金的合理策略是()。

A.買入股指期貨合約,同時剩余資金買入固定收益?zhèn)?br /> B.持有股票并賣出股指期貨合約
C.買入股指期貨合約,同時剩余資金買人標(biāo)的指數(shù)股票
D.買入股指期貨合約

5.單項選擇題美國某公司從德國進(jìn)口價值為1000萬歐元的商品,2個月后以歐元支付貨款,當(dāng)美元的即期匯率為1.0890,期貨價格為1.1020,那么該公司擔(dān)心()。

A.歐元貶值,應(yīng)做歐元期貨的多頭套期保值
B.歐元升值,應(yīng)做歐元期貨的空頭套期保值
C.歐元升值,應(yīng)做歐元期貨的多頭套期保值
D.歐元貶值,應(yīng)做歐元期貨的空頭套期保值

最新試題

核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()

題型:單項選擇題

國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。

題型:判斷題

保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。

題型:判斷題

指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。

題型:判斷題

基金公司預(yù)期市場上漲,且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。

題型:判斷題

將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

題型:判斷題

90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。

題型:判斷題

隨著股票價格的上升,一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。

題型:判斷題

在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()

題型:多項選擇題

除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。

題型:判斷題