A.利率互換
B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
C.債券遠(yuǎn)期
D.國債期貨
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A.期權(quán)出售者在出售期權(quán)時(shí)獲得一筆收入
B.如果期權(quán)購買者在到期時(shí)行權(quán)的話，期權(quán)出售者要按照執(zhí)行價(jià)格出售股票
C.如果期權(quán)購買者在到期時(shí)行權(quán)的話，備兌看漲期權(quán)策略可以保護(hù)投資者免于出售股票
D.投資者使用備兌看漲期權(quán)策略，主要目的是通過獲得期權(quán)費(fèi)而增加投資收益
A.國債期貨空頭
B.國債期貨多頭
C.現(xiàn)券多頭
D.現(xiàn)券空頭
A.基差的變動
B.國債期貨的標(biāo)的利率與市場利率的相關(guān)性
C.期貨合約的選取
D.被套期保值債券的價(jià)格
A.轉(zhuǎn)換期權(quán)
B.時(shí)機(jī)期權(quán)
C.看跌期權(quán)
D.看漲期權(quán)
A.隨時(shí)持有多頭頭寸
B.頭寸轉(zhuǎn)換方向正確
C.套取期貨低估價(jià)格的報(bào)酬
D.準(zhǔn)確界定期貨價(jià)格低估的水平
最新試題
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。