多項選擇題

在國債買入基差交易中，多頭需對期貨頭寸進行調(diào)整的適用情形有（）。

A.國債價格處于上漲趨勢，且轉(zhuǎn)換因子大于1
B.國債價格處于下跌趨勢，且轉(zhuǎn)換因子大于1
C.國債價格處于上漲趨勢，且轉(zhuǎn)換因子小于1
D.國債價格處于下跌趨勢，且轉(zhuǎn)換因子小于1

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于股指期貨在戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置中的應用的描述，正確的有（）。

A.在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置制定后的實施階段，投資者可以按照戰(zhàn)略資產(chǎn)配置中規(guī)定的比例，分別買人股指期貨和債券期貨
B.在期貨頭寸建倉完成后，投資者可以逐步在股市與債券市場買人實際資產(chǎn)，并保留期貨頭寸
C.在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置完成后的維持階段，資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
D.在逐步從現(xiàn)貨市場建立相應的股票及債券頭寸后，期貨頭寸可以分別進行平倉

多項選擇題

假設股票的β值為βs=1．10，股指期貨（保證金率為12％）的β值為βƒ=1．05，下列組合風險大于市場風險的投資組合是（）。

A.90％的資金投資于股票，10％的資金做多股指期貨
B.50％的資金投資于股票，50％的資金做多股指期貨
C.90％的資金投資于股票，10％的資金做空股指期貨
D.50％的資金投資于股票，50％的資金做空股指期貨

在國債買入基差交易中，多頭需對期貨頭寸進行調(diào)整的適用情形有（）。

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于股指期貨在戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置中的應用的描述，正確的有（）。

假設股票的β值為βs=1．10，股指期貨（保證金率為12％）的β值為βƒ=1．05，下列組合風險大于市場風險的投資組合是（）。

在國債買入基差交易中，多頭需對期貨頭寸進行調(diào)整的適用情形有（）。

下列關(guān)于股指期貨在戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置中的應用的描述，正確的有（）。

假設股票的β值為βs=1．10，股指期貨（保證金率為12％）的β值為βƒ=1．05，下列組合風險大于市場風險的投資組合是（）。