A.向下變平
B.向下變陡
C.向上變平
D.向上變陡
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A.水平移動(dòng)
B.斜率變動(dòng)
C.流動(dòng)性變化
D.曲度變化
下圖說明了收益率變動(dòng)對(duì)基差的影響，期貨的票面利率為YO當(dāng)前時(shí)刻收益為Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正確的有（）。
A.收益率等于Y1時(shí)，最便宜可交割債券為劵A
A.收益率等于Y1時(shí)，最便宜可交割債券為劵B
A.收益率在Y1和Y0之間時(shí)，最便宜可交割債券為劵A
D.收益率超過Y2且仍然上漲時(shí)，基差擴(kuò)大，基差交易的收益增加
A.假設(shè)市場上存在2月份到期執(zhí)行價(jià)格為2.3元的看跌期權(quán)，則買入100張每張份額為1萬份的上證ETF50看跌期權(quán)
B.如果到期時(shí)上證ETF50的價(jià)格低于2.3元，投資者行權(quán)，組合價(jià)值不足230萬元
C.如果到期時(shí)上證ETF50價(jià)格高于2.3元，投資者不行權(quán)，組合價(jià)值為其資產(chǎn)的市場價(jià)值
D.如果到期時(shí)上證ETF50價(jià)格高于2.3元，投資者不行權(quán)，組合價(jià)值為230萬元
A.出售看漲期權(quán)在股價(jià)較低時(shí)盈利
B.持有股票在股價(jià)較低時(shí)虧損
C.綜合收益在股價(jià)較高時(shí)盈利，且收益隨股價(jià)上升而上升
D.綜合收益在股價(jià)較低時(shí)虧損
A.用股票組合復(fù)制標(biāo)的指數(shù)
B.當(dāng)標(biāo)的指數(shù)和股指期貨出現(xiàn)逆價(jià)差達(dá)到一定水準(zhǔn)時(shí)，將股票現(xiàn)貨頭寸全部出清
C.以10％左右的出清后的資金轉(zhuǎn)換為期貨，其他約90％的資金可以收取固定收益
D.待期貨的相對(duì)價(jià)格低估出現(xiàn)負(fù)價(jià)差時(shí)再全部轉(zhuǎn)回股票現(xiàn)貨
最新試題
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉期貨。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險(xiǎn)。
在美國，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場小，吸引了大量的投資者。