假設(shè)在2月10日,投資者預(yù)計2~10年各期限的美國國債收益率將平行下移,于是買人2年、5年和10年期美國國債期貨,采用梯式投資策略。各期限國債期貨價格和DV01如表6—5所示。投資者準(zhǔn)備買入100手10年期國債期貨,且擬配置在各期限國債期貨的DV01基本相同。一周后,收益率曲線整體下移10BP,2年期國債期貨,5年期國債期貨,10年期國債期貨期末價格分別為109.938,121.242,130.641,則投資者最終損益為()萬美元。
表6—5各期限國債期貨價格和DV01
A.24.50
B.20.45
C.16.37
D.16.24
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A.買入;17
B.賣出;17
C.買入;16
D.賣出;16
A.三個月后將要支付款項(xiàng)的某進(jìn)口商付匯時外匯匯率上升
B.三個月后將要支付款項(xiàng)的某進(jìn)口商付匯時外匯匯率下降
C.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值
D.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣貶值
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“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
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中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()