單項選擇題運用模擬法計算VaR的關鍵是（）。
A.根據(jù)模擬樣本估計組合的VaR
B.得到組合價值變化的模擬樣本
C.模擬風險因子在未來的各種可能情景
D.得到在不同情境下投資組合的價值
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1.單項選擇題在無沖抵資產(chǎn)的情況下買入或賣出期權合約被稱為（）。
A.套期保值
B.投機
C.備兌
D.無備兌
2.單項選擇題期權權利金的公式是（）。
A.權利金=內在價值x 時間價值
B.權利金=內在價值/時間價值
C.權利金=內在價值＋時間價值
D.權利金=內在價值-時間價值
3.單項選擇題你以35美元的價格買入100股RCA。RCA的價格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認沽期權，權利金為5美元。如果RCA股價跌至85美元，你以這一價格賣出股票，你的獲利或損失應該為（）。
A.獲利1000美元
B.獲利6000美元
C.損失500美元
D.獲利6500美元
6.單項選擇題在險價值風險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△II的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
A.螺旋線形
B.鐘形
C.拋物線形
D.不規(guī)則形
8.單項選擇題
假設某金融機構為其客戶設計了一款場外期權產(chǎn)品，產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。
A.3525
B.2025.5
C.2525.5
D.3500
9.單項選擇題從事金融衍生品交易相關業(yè)務的金融機構，當其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時，就會面臨一定的風險。（）
A.正確
B.錯誤
10.單項選擇題運用模擬法計算VaR的關鍵是（）。
A.根據(jù)模擬樣本估計組合的VaR
B.得到組合價值變化的模擬樣本
C.模擬風險因子在未來的各種可能情景
D.得到在不同情境下投資組合的價值
最新試題
創(chuàng)設新產(chǎn)品進行風險對沖時，金融機構需要考慮的因素有（）。
題型：多項選擇題
期權權利金的公式是（）。
題型：單項選擇題
金融機構風險度量工作的主要內容和關鍵點不包括（）。
題型：單項選擇題
在無沖抵資產(chǎn)的情況下買入或賣出期權合約被稱為（）。
題型：單項選擇題
多頭認購期權的持有者擁有（）。
題型：單項選擇題
假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機構虧損約（）億元。
題型：單項選擇題
對于一些只有到期才結算，或者結算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。
題型：判斷題
情景分析中的情景包括（）。
題型：多項選擇題
用敏感性分析的方法，則該期權的Delta是（）元。
題型：單項選擇題
95％置信水平所對應的VaR大于99％置信水平所對應的VaR。
題型：判斷題