A.明確風險因子變化導致金融資產價值變化的過程
B.根據(jù)實際金融資產頭寸計算出變化的概率
C.根據(jù)實際金融資產頭寸計算出變化的大小
D.了解風險因子之問的相互關系
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A.螺旋線形
B.鐘形
C.拋物線形
D.不規(guī)則形
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A.情景分析
B.敏感性分析
C.在險價值
D.壓力測試
A.根據(jù)模擬樣本估計組合的VaR
B.得到組合價值變化的模擬樣本
C.模擬風險因子在未來的各種可能情景
D.得到在不同情境下投資組合的價值
最新試題
當利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產品價值對利率的敏感性。（）
95%置信水平所對應的VaR大于99%置信水平所對應的VaR。（）
如果選擇C@40000這個行權價進行對沖，買入數(shù)量應為（）手。
你以每股99美元的價格賣空100股IBM股票。為了保護自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認購期權（一份標準美股期權合約對應100股股票），權利金為3.5美元。如果IBM股價漲至111美元，你的獲利或損失應該為（）。
期權中的Theta表示（）。
從事金融衍生品交易相關業(yè)務的金融機構，當其建立了衍生品頭寸或者其他金融產品頭寸時，就會面臨一定的風險。
在險價值風險度量時，資產組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
95％置信水平所對應的VaR大于99％置信水平所對應的VaR。
在險價值風險度量時，資產組合價值變化△II的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
你以35美元的價格買入100股RCA。RCA的價格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認沽期權，權利金為5美元。如果RCA股價跌至85美元，你以這一價格賣出股票，你的獲利或損失應該為（）。