多項選擇題下列描述中屬于極端情景的有（）。
A.相關(guān)關(guān)系走向極端
B.歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的重大損失情景
C.模型參數(shù)不再適用
D.波動率的穩(wěn)定性被打破
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1.多項選擇題創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進行風(fēng)險對沖時，金融機構(gòu)需要考慮的因素有（）。
A.金融機構(gòu)內(nèi)部運營能力
B.投資者的風(fēng)險偏好
C.當(dāng)時的市場行情
D.尋找合適的投資者
2.多項選擇題情景分析和壓力測試可以通過一些數(shù)學(xué)關(guān)系進行較為明確的因素分析，從而給出有意義的風(fēng)險度量，這些因素包括（）。
A.期權(quán)價值
B.期權(quán)的Delta
C.標的資產(chǎn)價格
D.到期時間
3.單項選擇題95%置信水平所對應(yīng)的VaR大于99%置信水平所對應(yīng)的VaR。（）
A.正確
B.錯誤
4.單項選擇題當(dāng)金融機構(gòu)面臨的風(fēng)險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。（）
A.正確
B.錯誤
5.單項選擇題當(dāng)利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。（）
A.正確
B.錯誤
最新試題
當(dāng)金融機構(gòu)面臨的風(fēng)險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。
題型：判斷題
期權(quán)權(quán)利金的公式是（）。
題型：單項選擇題
運用模擬法計算VaR的關(guān)鍵是（）。
題型：單項選擇題
金融機構(gòu)在做出合理的風(fēng)險防范措施之前會進行風(fēng)險度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。
題型：單項選擇題
假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機構(gòu)虧損約（）億元。
題型：單項選擇題
期權(quán)的波動率衡量了標的證券價格變化的幅度。
題型：判斷題
如果選擇C@40000這個行權(quán)價進行對沖，買入數(shù)量應(yīng)為（）手。
題型：單項選擇題
在險價值風(fēng)險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
題型：單項選擇題
多頭認購期權(quán)的持有者擁有（）。
題型：單項選擇題
下列描述中屬于極端情景的有（）。
題型：多項選擇題