A.3.15億歐元
B.3.25億歐元
C.3.5億歐元
D.4億歐元
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A.參數(shù)法和非參數(shù)法都假定回報是正態(tài)分部
B.參數(shù)法不作出任何回報分布的假設(shè)，非參數(shù)法假定回報是正態(tài)分布的
C.參數(shù)法通常假定回報是正態(tài)分布的，非參數(shù)法不作出任何關(guān)于回報分布的假設(shè)
D.參數(shù)和非參數(shù)方法均不作出任何回報分布的假設(shè)
A.利率下限協(xié)議
B.利率上限協(xié)議
C.指數(shù)攤銷利率互換
D.接受固定利率并支付浮動利率的利率互換
A.在97%的置信水平下計算風(fēng)險價值（VaR），求出高出該置信水平的預(yù)期尾部損失，然后將其在與99%的置信水平下的風(fēng)險價值（VaR）作出比較
B.在99%的置信水平下計算風(fēng)險價值（VaR），求出高出該置信水平的預(yù)期尾部損失，然后將其在與98%的置信水平下的風(fēng)險價值（VaR）作出比較
C.在99%的置信水平下計算風(fēng)險價值（VaR），求出高出該置信水平的預(yù)期尾部損失，然后將其在與99%的置信水平下的風(fēng)險價值（VaR）作出比較
D.在1%的置信水平下計算風(fēng)險價值（VaR），求出高出該置信水平的預(yù)期尾部損失，然后將其在與98%的置信水平下的風(fēng)險價值（VaR）作出比較
A.要求的回報=無風(fēng)險的回報+beta×市場風(fēng)險溢價
B.要求的回報=（1-無風(fēng)險的回報）+beta×市場風(fēng)險溢價
C.要求的回報=無風(fēng)險的回報+beta×（1-市場風(fēng)險溢價）
D.要求的回報=無風(fēng)險的回報+1/beta×市場風(fēng)險溢價
A.頭寸成交量
B.頭寸集中度
C.頭寸波動率
D.頭寸敏感度
最新試題
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。
為了估計一個高波動率的能源股所需的風(fēng)險調(diào)整回報率，風(fēng)險經(jīng)理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預(yù)期違約率為1%，貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預(yù)計違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預(yù)計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題？（）
以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）
以下四個有關(guān)商品交易的描述，哪一個是正確的？（）
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實現(xiàn)以下哪個目標(biāo)（）
以下哪一個市場風(fēng)險指標(biāo)是用來評估銀行的收益敏感性（）
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機事件中訴諸的“最后貸款人”（）
為什么監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)對所有的銀行活動采用公式化的資本計算？通過實行標(biāo)準(zhǔn)化的計算，監(jiān)管機構(gòu)可以（）