A.量化交易
B.算法交易
C.程序化交易
D.高頻交易
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A.最大資產(chǎn)回撤用來描述模型運行可能出現(xiàn)的最糟糕的情況，是衡量量化交易模型性能的風險指標
B.最大資產(chǎn)回撤有兩種表示方式，一種是最大資產(chǎn)回撤值，一種是最大資產(chǎn)回撤率
C.衡量模型回撤風險大小通常采用的是最大資產(chǎn)回撤率這一指標
D.最大資產(chǎn)回撤值是按回撤金額的最大絕對值來計算，而最大資產(chǎn)回撤率是按回撤比例的最大值來計算
A.保險費
B.儲存費
C.基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益
D.利息收益
A.敏感性分析
B.壓力情景
C.風險度量
D.在險價值
最新試題
場外期權(quán)的合約條款都是標準化的。()
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯誤的是（）。
就國內(nèi)持倉分析來說，按照規(guī)定，國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達到一定級別時，交易所會在每日收盤后將當日交易量和持倉量排名前（）位的會員持倉和成交予以公布。
多元線性回歸模型的基本假定有()。
從市場實踐來看，商品遠期交易市場主要有（）。
大宗商品金融衍生品的交易通常實行保證金制度，通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品，既可以鎖定采購成本，也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位，節(jié)約持倉期間的資金占用。（）
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。
下列選項中，屬于非可交割券的有（）。
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。