單項選擇題

以下哪項描述了尾隨對沖？（）

A.在對沖壽命結束時增加對沖頭寸的策略
B.一種在期貨合約壽命期滿時增加對沖頭寸的策略
C.使用遠期合約進行套期時對沖比率的更精確計算
D.以上都不是

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單項選擇題

一家公司擁有3600萬美元的投資組合，貝塔值為1.2。指數(shù)合約的期貨價格為900?？梢越灰椎钠谪浐霞s為250美元乘以指數(shù)。將beta增加到1.8需要什么交易？（）

A.多頭192張合約
B.空頭192張合約
C.多頭96張合約
D.做空96張合約

單項選擇題

假設商品A的月度價格變化的標準偏差為$2。商品B（與商品A相似）合約的期貨價格每月變化的標準差為3美元。期貨價格和商品價格之間的相關性是0.9。對沖一個月的商品A價格風險時應使用什么對沖比率？（）

A.0.60
B.0.67
C.1.45
D.0.90