多項選擇題假設某個遠期合約的交割價格為K，而遠期合約的合理的交割價格為F。如果K＞F，則套利者應該怎么操作？（）
A.遠期做多
B.遠期做空
C.現(xiàn)貨做多
D.現(xiàn)貨做空
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1.單項選擇題假設股票指數的資產紅利率為q，市場的無風險利率為r，其持有成本為（）
A.r
B.q
C.r-q
D.r+q
2.單項選擇題通過期貨價格而獲得某種商品的價格信息，這是期貨市場什么主要功能？（）
A.鎖定利率
B.商品交換
C.價格發(fā)現(xiàn)
D.風險轉移
3.單項選擇題假設滬深300指數目為3027點，5個月期的無風險連續(xù)復利年利率為3.5%，指數股息收益率約為每年1.2%，該指數5個月期的期貨價格為（）
A.3054.1
B.3055.1
C.3056.1
D.3057.1
4.單項選擇題假設目前6個月期與1年期的無風險利率分別為3.07%與3.15%。市場上一種5年期國債現(xiàn)貨價格為992元，該證券一年期遠期合約的交割價格為1001元，該債券在6個月和12月后都收到30元的利息，且第二次付息在遠期合約交割之前，該合約的價值為（）。
A.-35.6
B.-36.6
C.-37.6
D.-38.6
5.單項選擇題假設黃金現(xiàn)價為每克450元，其存儲成本為每年每克3.5元，年末支付，一年期無風險利率為4%。2年期黃金期貨的理論價格為每克多少元？（）
A.487.3
B.489.5
C.491.2
D.494.62
最新試題
哪一個不是股本權證與股票期權的區(qū)別？（）
題型：單項選擇題
采取做市商制度，可以提升互換的市場效率。
題型：判斷題
某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應采取什么樣的策略？（）
題型：多項選擇題
下面關于期權的說法，哪個是正確的？（）
題型：單項選擇題
馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項選擇題
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項選擇題
某投資者在6月份以0.05的權利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權，同時又以0.06的權利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項選擇題
可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
題型：單項選擇題
在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風險態(tài)度為（）
題型：單項選擇題