單項選擇題對沖基金的期權(quán)費(fèi)本質(zhì)上是()

A.以現(xiàn)有投資組合價值為執(zhí)行價格的看跌期權(quán)
B.以預(yù)期未來投資組合價值為執(zhí)行價格的看跌期權(quán)
C.以預(yù)期未來投資組合價值為執(zhí)行價格的看漲期權(quán)
D.以現(xiàn)有投資組合價值乘以(1+基準(zhǔn)收益率)為執(zhí)行價格的看漲期權(quán)
E.跨式期權(quán)


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題()偏差源于失敗的基金被自動剔出數(shù)據(jù)庫。

A.生存
B.回填
C.遺漏
D.孵化
E.上述說法都不正確

3.單項選擇題統(tǒng)計套利是()策略的一種形式。

A.市場中性
B.方向性
C.相對價值
D.多元化
E.趨同

4.單項選擇題如果抵押擔(dān)保證券的收益率異常高于國債,追求相對價值策略的對沖基金()

A.做空國債,做空抵押擔(dān)保證券
B.做空國債,做多抵押擔(dān)保證券
C.做多國債,做多抵押擔(dān)保證券
D.做多國債,做空抵押擔(dān)保證券
E.上述說法都不正確

5.單項選擇題—個()策略的實例即為期貨合約的錯誤定價在合約到期日一定會被修改。

A.市場中性
B.方向性
C.相對價值
D.多元化
E.趨同