豆粕的期貨市場價格與現(xiàn)貨市場價格如下表所示：
則豆粕的基差變化為（）。
A.基差走強110元／噸
B.基差走弱110元／噸
C.基差走強30元／噸
D.基差走弱30元／噸
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1月初某糖廠與飲料廠簽訂銷售合同，約定4月初銷售200噸白糖，價格按交易時市價計算。該糖廠為規(guī)避白糖價格下跌的風險，進行如下套期保值操作：該糖廠最終的套期保值效果為（）。
A.凈盈利40000元
B.凈損失40000元
C.凈盈利20000元
D.凈損失20000元
9月12日，某機構(gòu)投資者擁有面值為500萬元的某5年期A國債，假設(shè)該國債為最便宜可交割債券，其轉(zhuǎn)換因子為1．200。該投資者計劃11月份將該國債賣出，為防止國債價格下跌，進行如下操作：
11月3日，投資者賣出國債并在期貨市場上平倉時可獲得資金總量為（）萬元。
A.106.90÷100×500+（96.52-95.76）×6
B.106.90÷100×500-（96.52-95.76）×6
C.108.40÷100×500+（96.52-95.76）×6
D.108.40÷100×500-（96.52-95.76）×6
下圖為大豆期貨合約日線價格走勢圖，對于價格形態(tài)分析，該大豆期貨合約日線價格走勢圖屬于比較典型的（）。
A.頭肩形
B.雙重頂
C.三重頂
D.圓弧頂
2月初某農(nóng)場與飼料廠簽訂銷售合同，約定4月初銷售100噸玉米，價格按交易時市價計算。該農(nóng)場經(jīng)過市場調(diào)研，認為玉米價格會下跌，因此進行如下套期保值操作：分析以上材料，該農(nóng)場的玉米的實際售價為（）。
A.1050元／噸
B.1160元／噸
C.1090元／噸
D.1240元／噸
某投資者預(yù)期未來市場利率將走高，于是進行如下投機操作：若不計交易費用，該投資者總盈利為（）。
A.（100-95.450）×10
B.（100-93.840）×10
C.（95.450+93.840）÷2×10
D.（95.450-93.840）×10
最新試題
當本期產(chǎn)品供大于求時，期末結(jié)存量減少；當供不應(yīng)求時，期末結(jié)存量增加。（）
下列商品中，價格之間有互補關(guān)系的有（）。
投資者持有一筆6個月后到期的短期國債，但他3個月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實現(xiàn)。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。
實際上，許多期貨傭金商同時也是（），向客戶提供投資項目的業(yè)績報告，同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機會。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元。
看跌期權(quán)賣方的收益（）。
介紹經(jīng)紀商在國際上只能是機構(gòu)，不能為個人。()