A.看漲期權(quán)的期權(quán)執(zhí)行價格小于標的物價格
B.看漲期權(quán)的期權(quán)執(zhí)行價格大于標的物價格
C.看跌期權(quán)的期權(quán)執(zhí)行價格大于標的物價格
D.看跌期權(quán)的期權(quán)執(zhí)行價格小于標的物價格
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A.平當日倉盈虧
B.交易保證金
C.平歷史倉盈利
D.持倉盈虧
A.獲得權(quán)利金
B.改善持倉
C.獲取價差收益
D.保護已有的標的物的多頭
A.跨期套利
B.跨品種套利
C.跨市套利
D.期現(xiàn)套利
A.菜籽油、棕櫚油和豆油
B.汽車和汽油
C.床屜和床墊
D.眼鏡架和鏡片
A.對沖平倉
B.行權(quán)
C.持有期權(quán)至合約到期
最新試題
交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）
在國際上，期貨交易所會員的分類往往有()等。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元。
利用股指期貨進行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
下列情形，屬于實值期權(quán)的是（）。
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。（）
下列商品中，價格之間有互補關(guān)系的有（）。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。