假設(shè)回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)具有一階自回歸形式
。則ut的方差var（ut）為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
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對于模型
，以ρ 表示et與et-1之間的線性相關(guān)系數(shù)（t=1，2，... ，n）。則下面明顯錯誤的是（）。
A.ρ=0.8，DW=0.4
B.ρ=－0.8，DW=－0.4
C.ρ=0，DW=2
D.ρ=1，DW=0
根據(jù)一個n=30的樣本估計(jì)
后計(jì)算得DW=1.4，已知在5％得的置信度下，dL＝1.35，dU＝1.49，則認(rèn)為原模型（）。
A.不存在一階序列自相關(guān)
B.不能判斷是否存在一階自相關(guān)
C.存在完全的正的一階自相關(guān)
D.存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)
假定某企業(yè)的生產(chǎn)決策由模型
描述（其中St為產(chǎn)量，Pt為價(jià)格）。如果該企業(yè)在t-1期生產(chǎn)過剩，經(jīng)濟(jì)人員會削減t期的產(chǎn)量。由此判斷上述模型存在（）。
A.異方差問題
B.序列相關(guān)問題
C.多重共線性問題
D.隨機(jī)解釋變量問題
A.0
B.1
C.1〈ρ〈0
D.0〈ρ〈1
對于原模型
，一階廣義差分模型是指（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
最新試題
論述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)政策制定中的作用和重要性。
簡述什么是工具變量法，并舉例說明其應(yīng)用場景。
如果一個時(shí)間序列中的數(shù)據(jù)與其自身過去的數(shù)據(jù)存在相關(guān)性，那么這個時(shí)間序列具有自相關(guān)性。
在進(jìn)行回歸分析時(shí)，如果自變量和因變量之間不存在線性關(guān)系，那么回歸結(jié)果將沒有任何意義。
在簡單線性回歸模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。證明：這個模型總可以改寫為另一種形式：斜率與原來相同，但截距和誤差有所不同，并且新的誤差期望值為零。
如何通過樣本觀測值正確的估計(jì)總體模型中的參數(shù)，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要內(nèi)容。
對于被解釋變量平均值預(yù)測與個別值預(yù)測區(qū)間，（）。
給定顯著性水平及自由度，若計(jì)算得到的值超過臨界值，我們將接受零假設(shè)。
無多重共線性是簡單線性回歸模型的古典假定之一。
請簡述工具變量法的基本思想。